PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с EMCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

EQLT и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и EMCR

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		4.58%33.93%-1.29%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 0.80%.

EQLT

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.02%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.71%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с DEHPEQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с QATEQLT с SDEM
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий EQLT и EMCR

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EQLT vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.95

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.11

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

7.95

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.47

+0.75

Корреляция

Корреляция между EQLT и EMCR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и EMCR

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EMCR в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.13%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и EMCR

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-34.28%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.84%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.25%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.49%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.67%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и EMCR

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

9.42%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.90%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

20.92%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.81%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.68%

-0.68%