PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

EQLT и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQLT и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и DEHP

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQLT показывает доходность 5.57%, а DEHP немного выше – 5.79%.

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с QATEQLT с SDEMEQLT с EMCR
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий EQLT и DEHP

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

EQLT vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.79

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.40

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.87

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

11.20

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.60

+0.66

Корреляция

Корреляция между EQLT и DEHP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и DEHP

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и DEHP

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-22.90%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.16%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.02%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.91%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и DEHP

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеют волатильность 9.95% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.53%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.54%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

20.55%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.88%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.88%

+1.13%