Сравнение EQLT с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
EQLT и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 5.57% | 33.93% | -1.29% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%.
EQLT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и QAT
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
EQLT vs. QAT — Ранг доходности на риск
EQLT
QAT
Сравнение EQLT c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.62 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.87 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.80 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 1.75 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.62 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.07 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и QAT
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.10% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и QAT
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -45.21% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.60% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -13.17% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -19.28% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.84% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и QAT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.00% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 9.06% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 13.22% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 14.83% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.60% | +1.41% |