PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

EQLT и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и EMIF

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%.

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с WSML.LEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMDV
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий EQLT и EMIF

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

EQLT vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.42

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.16

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.89

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

13.89

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.19

+1.07

Корреляция

Корреляция между EQLT и EMIF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и EMIF

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и EMIF

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-48.02%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.49%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.10%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-15.99%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и EMIF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

6.58%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.01%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

16.67%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

19.63%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

20.61%

-1.60%