PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EQLT и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и EEM

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с DEHPEQLT с WSML.LEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCR
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EQLT и EEM

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

EQLT vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.67

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.26

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.52

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

9.62

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.35

+0.91

Корреляция

Корреляция между EQLT и EEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и EEM

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и EEM

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-66.43%

+49.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.52%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.60%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-16.12%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.55%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и EEM

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.95% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.51%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.13%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

20.24%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.43%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

20.32%

-1.31%