PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с WSML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L).

EQLT и WSML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и WSML.L

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		3.61%19.94%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у WSML.L с доходностью 3.61%.

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSML.L

1 день
3.50%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.86%
1 год
28.69%
3 года*
14.28%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с DEHPEQLT с EEMEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCR
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с VWRA.LWSML.L с R2SC.LWSML.L с SWRD.L

Сравнение комиссий EQLT и WSML.L

И EQLT, и WSML.L имеют комиссию равную 0.35%.

EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EQLT vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTWSML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.68

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.31

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.13

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

11.10

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.41

+0.85

Корреляция

Корреляция между EQLT и WSML.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и WSML.L

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и WSML.L

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и WSML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-41.14%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.15%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.37%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.95%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и WSML.L

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

6.60%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.82%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

17.07%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.44%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.65%

-0.64%