PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. QUAL is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 8.31%/yr for DGRE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 14.32% против 8.31% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

Сравнение доходности по годам QUAL и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between QUAL and DGRE is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between QUAL and DGRE shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и DGRE

Секторы
QUAL
DGRE

Технологии

40.2%
38.6%

Финансовые услуги

10.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
0.8%

Здравоохранение

9.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
2.6%

Промышленность

7.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.3%

Энергетика

2.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
4.4%

Недвижимость

1.7%
0.3%

Технологии

QUAL
40.2%
DGRE
38.6%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
DGRE
11.8%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
DGRE
0.8%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
DGRE
2.6%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
DGRE
2.6%

Промышленность

QUAL
7.4%
DGRE
8.0%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
DGRE
2.3%

Энергетика

QUAL
2.9%
DGRE
1.1%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
DGRE
0.9%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
DGRE
4.4%

Недвижимость

QUAL
1.7%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

QUAL vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.90

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.51

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.53

+1.14

QUAL vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и DGRE

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-36.95%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.68%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-20.65%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-33.43%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-36.95%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.76%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-11.92%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.39%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и DGRE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

8.56%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

22.70%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

24.39%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.12%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.00%

-1.90%

Сравнение комиссий QUAL и DGRE

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и DGRE

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and DGRE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 8.31% for DGRE. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.84% for QUAL.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.32% for DGRE.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор