Сравнение QUAL с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
QUAL и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.45% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.70% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
ACWI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и ACWI
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
QUAL vs. ACWI — Ранг доходности на риск
QUAL
ACWI
Сравнение QUAL c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.22 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и ACWI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и ACWI
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и ACWI
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -56.00% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.73% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -26.42% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.53% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.20% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.68% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.13% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.07% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 17.50% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.96% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.07% | +1.01% |