PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с UTES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. QTUM is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.81%/yr vs 15.69%/yr for UTES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.22%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.79%
3 года*
22.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и UTES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.22%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%-0.16%

Correlation

The correlation between QTUM and UTES is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.31

Сравнение распределения секторов QTUM и UTES

Секторы
QTUM
UTES

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

QTUM
85.1%
UTES

-

Промышленность

QTUM
8.7%
UTES

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
UTES

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
UTES

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

UTES

-

Энергетика

QTUM

-

UTES

-

Финансовые услуги

QTUM

-

UTES

-

Недвижимость

QTUM

-

UTES

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

QTUM vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.50

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.81

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

0.76

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

1.73

+18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.50

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.70

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QTUM и UTES

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-35.39%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-13.88%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-17.62%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-20.40%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-9.13%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.53%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

6.13%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и UTES

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

7.41%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.92%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

21.19%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

20.59%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

20.15%

+7.19%

Сравнение комиссий QTUM и UTES

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и UTES

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and UTES have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to UTES (7.41%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 15.69% for UTES. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.74% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Defiance and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.49% for UTES.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор