PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с UGA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 24.35%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

UGA

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.27%
С начала года
70.24%
6 месяцев
58.79%
1 год
76.65%
3 года*
20.28%
5 лет*
24.35%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и UGA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.24%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-32.16%

Correlation

The correlation between QTUM and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.15

The correlation between QTUM and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

QTUM vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.19

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.64

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

5.15

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

12.26

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.12

+0.90

Просадки

Сравнение просадок QTUM и UGA

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-86.59%

+48.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-14.98%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.68%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-38.11%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-14.98%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-36.75%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.27%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и UGA

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

10.83%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

30.48%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

35.21%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

34.39%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

37.27%

-9.95%

Сравнение комиссий QTUM и UGA

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и UGA

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to UGA (10.83%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 24.35% for UGA. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 24.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UGA.

QTUM is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for UGA.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор