PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с TIME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, QTUM returned 78.64% vs 21.27% for TIME. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 6.69%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

TIME

1 день
-2.95%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.69%
6 месяцев
7.13%
1 год
21.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и TIME

2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%30.83%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.69%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between QTUM and TIME is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between QTUM and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и TIME

Секторы
QTUM
TIME

Технологии

84.2%
38.5%

Промышленность

9.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
17.4%

Потребительский циклический сектор

0.8%
13.8%

Здравоохранение

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

QTUM
84.2%
TIME
38.5%

Промышленность

QTUM
9.0%
TIME
1.0%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
TIME
13.8%

Здравоохранение

QTUM
0.7%
TIME
0.5%

Сырьевые материалы

QTUM

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

TIME
10.1%

Энергетика

QTUM

-

TIME
8.4%

Финансовые услуги

QTUM

-

TIME
3.2%

Недвижимость

QTUM

-

TIME

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

QTUM vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.58

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.12

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.63

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

6.00

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.58

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.70

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QTUM и TIME

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-24.26%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-13.09%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-3.57%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.59%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.55%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и TIME

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

4.24%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

10.59%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

13.59%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

17.72%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.72%

+9.60%

Сравнение комиссий QTUM и TIME

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и TIME

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TIME в 9.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.39%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and TIME have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to TIME (4.24%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, QTUM leads with 78.64% vs 21.27% for TIME. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 78.64% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 0.77% for QTUM.

They also come from different issuers: Defiance and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.00% for TIME.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор