PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с PSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 27.89%/yr vs 33.95%/yr for PSI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 124.90%.

QTUM

1 день
0.22%
1 месяц
1.19%
С начала года
46.66%
6 месяцев
44.23%
1 год
79.78%
3 года*
50.10%
5 лет*
27.89%
10 лет*
—

PSI

1 день
5.08%
1 месяц
9.72%
С начала года
124.90%
6 месяцев
119.44%
1 год
198.74%
3 года*
60.68%
5 лет*
33.95%
10 лет*
36.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.66%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		124.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-21.11%

Correlation

The correlation between QTUM and PSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between QTUM and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и PSI

Секторы
QTUM
PSI

Технологии

81.6%
98.4%

Промышленность

8.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
81.6%
PSI
98.4%

Промышленность

QTUM
8.8%
PSI
1.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
6.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
2.1%
PSI

-

Здравоохранение

QTUM
1.0%
PSI

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

PSI

-

Энергетика

QTUM

-

PSI

-

Недвижимость

QTUM

-

PSI

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

QTUM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
4.73

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.37

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

12.93

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

44.51

-25.67

QTUM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и PSI

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-62.96%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-15.48%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-41.07%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-44.85%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.86%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-15.90%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.49%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и PSI

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.51%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

21.87%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

35.39%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

42.27%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

38.89%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

35.63%

-8.16%

Сравнение комиссий QTUM и PSI

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и PSI

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and PSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.87%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 33.95% vs 27.89% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 33.95% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.03% for PSI.

QTUM is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор