Сравнение QTUM с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
QTUM и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -20.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и PSI
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
QTUM vs. PSI — Ранг доходности на риск
QTUM
PSI
Сравнение QTUM c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.39 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.87 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.63 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 20.32 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.39 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и PSI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и PSI
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и PSI
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -62.96% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -18.67% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -44.85% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -7.31% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -16.05% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 5.17% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и PSI
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 15.33% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 29.78% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 43.67% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 37.34% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 34.67% | -7.62% |