Сравнение QTUM с MSTY
QTUM (Defiance Quantum ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QTUM is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, QTUM returned 94.08% vs -60.49% for MSTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
QTUM
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 17.45%
- С начала года
- 53.56%
- 6 месяцев
- 53.19%
- 1 год
- 94.08%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 53.56% | 36.65% | 43.47% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between QTUM and MSTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between QTUM and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. MSTY — Ранг доходности на риск
QTUM
MSTY
Сравнение QTUM c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.82 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | -0.84 | +7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | -1.25 | +23.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и MSTY
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -71.79% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -71.79% | +56.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -65.49% | +65.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -26.61% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 48.38% | -44.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и MSTY
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.65%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 19.30% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 49.85% | -26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 61.63% | -32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 71.87% | -44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 71.87% | -44.44% |
Сравнение комиссий QTUM и MSTY
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и MSTY
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and MSTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to QTUM (14.65%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, QTUM leads with 94.08% vs -60.49% for MSTY. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 94.08% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.70% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.99% for MSTY.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор