PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с MAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. QTUM is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, QTUM returned 86.28% vs 35.99% for MAGX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и MAGX

2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%38.88%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between QTUM and MAGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.65

The correlation between QTUM and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и MAGX

Секторы
QTUM
MAGX

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
MAGX

-

Промышленность

QTUM
8.7%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
MAGX

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
MAGX

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

MAGX

-

Энергетика

QTUM

-

MAGX

-

Финансовые услуги

QTUM

-

MAGX
25.0%

Недвижимость

QTUM

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

QTUM vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.82

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.29

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

0.90

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

2.70

+17.06

QTUM vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и MAGX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-54.19%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-37.24%

+21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-16.77%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-13.76%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

12.32%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и MAGX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

12.35%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

30.63%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

40.70%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

53.61%

-26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

53.61%

-26.21%

Сравнение комиссий QTUM и MAGX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и MAGX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and MAGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, QTUM leads with 86.28% vs 35.99% for MAGX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 86.28% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.95% for MAGX.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор