PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 12.87%/yr for KCE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и KCE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-17.49%

Correlation

The correlation between QTUM and KCE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.71

The correlation between QTUM and KCE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и KCE

Секторы
QTUM
KCE

Технологии

83.6%
1.2%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
83.6%
KCE
1.2%

Промышленность

QTUM
8.7%
KCE

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
KCE

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
KCE

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
KCE

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
KCE
98.8%

Сырьевые материалы

QTUM

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

KCE

-

Энергетика

QTUM

-

KCE

-

Недвижимость

QTUM

-

KCE

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

QTUM vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.71

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.08

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

0.82

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

2.14

+17.63

QTUM vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и KCE

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-74.00%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.44%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-26.31%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-34.45%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.75%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-22.78%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.70%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и KCE

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

6.04%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

15.31%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

20.12%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

23.08%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

23.10%

+4.30%

Сравнение комиссий QTUM и KCE

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и KCE

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and KCE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs KCE's -74.00%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 12.87% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while KCE is Financials Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.35% for KCE.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор