PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 50.50%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-13.84%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between QTUM and JEPQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.82

The correlation between QTUM and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и JEPQ

Секторы
QTUM
JEPQ

Технологии

83.6%
58.9%

Промышленность

8.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

0.7%
11.8%

Здравоохранение

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

QTUM
83.6%
JEPQ
58.9%

Промышленность

QTUM
8.7%
JEPQ
2.8%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
JEPQ
3.9%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

QTUM

-

JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

QTUM

-

JEPQ
0.3%

Недвижимость

QTUM

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

QTUM

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QTUM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.31

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.06

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.35

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

15.94

+6.49

QTUM vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и JEPQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-20.07%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.82%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-20.07%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.41%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.85%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и JEPQ

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.42%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

10.44%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

12.78%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

16.76%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

16.76%

+10.67%

Сравнение комиссий QTUM и JEPQ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и JEPQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and JEPQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QTUM leads with 50.50% vs 20.72% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 50.50% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.35% for JEPQ.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор