PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

QTUM и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и IWMY

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%21.31%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий QTUM и IWMY

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.68

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.95

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

0.97

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

3.02

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.68

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между QTUM и IWMY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IWMY

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IWMY

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-18.72%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.55%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-7.98%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.07%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.04%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IWMY

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.26%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

12.32%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

17.74%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

15.62%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

15.62%

+11.43%