PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

QTUM и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий QTUM и IDGT

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.20

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.94

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

11.26

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.15

+0.70

Корреляция

Корреляция между QTUM и IDGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IDGT

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IDGT

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-77.95%

+39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.23%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-35.83%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-1.06%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-20.04%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.20%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IDGT

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

8.17%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

15.15%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

21.60%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

23.03%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

23.14%

+3.91%