PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с IAUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 48.15%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
24.22%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%12.42%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between QTUM and IAUM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.17

Сравнение распределения секторов QTUM и IAUM

Секторы
QTUM
IAUM

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
IAUM

-

Промышленность

QTUM
8.7%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
IAUM

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
IAUM

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

IAUM

-

Энергетика

QTUM

-

IAUM

-

Финансовые услуги

QTUM

-

IAUM

-

Недвижимость

QTUM

-

IAUM
100.0%

Коммунальные услуги

QTUM

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

QTUM vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.90

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.26

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.00

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

2.87

+16.90

QTUM vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IAUM

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-24.37%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-24.37%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-24.37%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-21.99%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.38%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.46%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IAUM

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

7.71%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

23.82%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

27.06%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

18.05%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

18.05%

+9.35%

Сравнение комиссий QTUM и IAUM

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IAUM

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and IAUM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IAUM's -24.37%.

On 3-year performance, QTUM leads with 48.15% vs 29.28% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.15% return vs 29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IAUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while IAUM is Gold. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.09% for IAUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор