Сравнение QTUM с IAU
QTUM (Defiance Quantum ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам QTUM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between QTUM and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between QTUM and IAU shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. IAU — Ранг доходности на риск
QTUM
IAU
Сравнение QTUM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 0.99 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 2.83 | +16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и IAU
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -45.14% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -24.40% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -24.40% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -24.40% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -22.03% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -15.97% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 8.47% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и IAU
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 7.70% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 23.94% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 27.17% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 18.16% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 16.02% | +11.38% |
Сравнение комиссий QTUM и IAU
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и IAU
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 17.23% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IAU.
QTUM is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.25% for IAU.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор