PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с IAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 14.44%/yr for IAI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
19.26%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и IAI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-14.50%

Correlation

The correlation between QTUM and IAI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between QTUM and IAI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и IAI

Секторы
QTUM
IAI

Технологии

85.1%
0.1%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
IAI
0.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
IAI

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
IAI

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
IAI

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
IAI

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

IAI

-

Энергетика

QTUM

-

IAI

-

Финансовые услуги

QTUM

-

IAI
99.9%

Недвижимость

QTUM

-

IAI

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

QTUM vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.00

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.43

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.17

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

3.33

+16.44

QTUM vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IAI

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-75.46%

+37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.52%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-23.14%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-28.84%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.81%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-22.63%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.80%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IAI

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

5.98%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

15.34%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

19.44%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

21.48%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

22.85%

+4.55%

Сравнение комиссий QTUM и IAI

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IAI

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and IAI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs IAI's -75.46%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 14.44% for IAI. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while IAI is Financials Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.41% for IAI.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор