PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. QTUM is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, QTUM returned 80.80% vs 41.15% for GSIB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 44.14%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.03%.

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.46%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.03%
6 месяцев
14.82%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и GSIB

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%1.66%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.03%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between QTUM and GSIB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between QTUM and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и GSIB

Секторы
QTUM
GSIB

Технологии

85.1%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
85.1%
GSIB

-

Промышленность

QTUM
8.7%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.9%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
GSIB

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
GSIB

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

GSIB

-

Энергетика

QTUM

-

GSIB

-

Финансовые услуги

QTUM

-

GSIB
100.0%

Недвижимость

QTUM

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

QTUM vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.40

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.07

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

10.81

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.35

-1.32

Просадки

Сравнение просадок QTUM и GSIB

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-17.71%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-13.90%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-1.46%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.06%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и GSIB

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

4.96%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

14.14%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

17.37%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

18.48%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

18.48%

+8.86%

Сравнение комиссий QTUM и GSIB

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и GSIB

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and GSIB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to GSIB (4.96%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, QTUM leads with 80.80% vs 41.15% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 80.80% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.74% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Defiance and Themes. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.35% for GSIB.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор