PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 11.71%/yr for FSPCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и FSPCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-10.29%

Correlation

The correlation between QTUM and FSPCX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.39

The correlation between QTUM and FSPCX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

QTUM vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.01

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.10

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.01

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

-0.03

+19.79

QTUM vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FSPCX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-69.48%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.98%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-11.69%

-13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-16.65%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.50%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.70%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.98%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FSPCX

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

5.74%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

11.31%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

15.53%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

17.59%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

20.12%

+7.28%

Сравнение комиссий QTUM и FSPCX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FSPCX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and FSPCX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs FSPCX's -69.48%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор