PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

QTUM и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и FEPI

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%11.20%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий QTUM и FEPI

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.61

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.91

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

6.04

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Корреляция

Корреляция между QTUM и FEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FEPI

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FEPI

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-23.56%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.91%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-8.14%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.64%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.07%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FEPI

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.58%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

14.37%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

21.95%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

19.40%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

19.40%

+7.65%