Сравнение QTUM с ENFR
QTUM (Defiance Quantum ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 19.43%/yr for ENFR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 25.97%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам QTUM и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.15% |
Correlation
The correlation between QTUM and ENFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between QTUM and ENFR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QTUM и ENFR
Секторы
QTUM
ENFR
Технологии
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
QTUM
ENFR
-
Промышленность
QTUM
ENFR
Коммуникационные услуги
QTUM
ENFR
-
Потребительский циклический сектор
QTUM
ENFR
-
Здравоохранение
QTUM
ENFR
-
Сырьевые материалы
QTUM
-
ENFR
-
Потребительский защитный сектор
QTUM
-
ENFR
-
Энергетика
QTUM
-
ENFR
Финансовые услуги
QTUM
-
ENFR
Недвижимость
QTUM
-
ENFR
-
Коммунальные услуги
QTUM
-
ENFR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. ENFR — Ранг доходности на риск
QTUM
ENFR
Сравнение QTUM c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 3.08 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 8.18 | +11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и ENFR
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -68.28% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -8.64% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -15.58% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -20.29% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.91% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -15.95% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.25% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и ENFR
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 5.63% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 11.48% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 14.66% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 19.30% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 24.67% | +2.73% |
Сравнение комиссий QTUM и ENFR
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и ENFR
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and ENFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 19.43% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.73% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while ENFR is Energy Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Defiance and SS&C. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.35% for ENFR.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор