Сравнение QTUM с EIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX).
QTUM и EIPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QTUM и EIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | 9.07% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.23%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и EIPX
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Доходность на риск
QTUM vs. EIPX — Ранг доходности на риск
QTUM
EIPX
Сравнение QTUM c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.99 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.76 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 7.71 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и EIPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и EIPX
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EIPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и EIPX
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и EIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -15.43% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -14.87% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -1.91% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.29% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.39% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и EIPX
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 3.00% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 8.15% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 16.32% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 15.19% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 15.19% | +11.86% |