Сравнение QTUM-USD с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD QTUM | -34.44% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.
QTUM-USD
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -34.44%
- 6 месяцев
- -61.41%
- 1 год
- -52.18%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- -38.21%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. SMH — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
SMH
Сравнение QTUM-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM-USD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 2.28 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 2.89 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 5.34 | -6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 18.94 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.28 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.76 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.28 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и SMH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SMH
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -84.96% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -14.93% | -59.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.08% | -45.30% | -51.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -7.94% | -91.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.16% | -41.35% | -51.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.23% | 4.50% | +44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SMH
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 11.55% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.45% | 23.93% | +38.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.39% | 36.88% | +31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.61% | 34.67% | +52.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.20% | 32.28% | +67.92% |