Сравнение QTUM-USD с SMH
QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -34.74%/yr vs 35.97%/yr for SMH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -49.42%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%.
QTUM-USD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -11.28%
- 6 месяцев
- -53.49%
- С начала года
- -49.42%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -37.02%
- 5 лет*
- -34.74%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD Qtum | -49.42% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 425.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.54% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -4.88% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and SMH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. SMH — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
SMH
Сравнение QTUM-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM-USD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.47 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.72 | -19.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SMH
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -84.96% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.50% | -16.80% | -61.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.32% | -35.74% | -52.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.26% | -45.30% | -50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -16.80% | -82.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -40.93% | -52.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.91% | 4.90% | +44.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SMH
Текущая волатильность для Qtum (QTUM-USD) составляет 11.76%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 16.50% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 31.68% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.97% | 37.04% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.51% | 36.21% | +40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 33.16% | +65.73% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and SMH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.50%) compared to QTUM-USD (11.76%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.30% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор