Сравнение QTUM-USD с SMH
QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -42.45%/yr vs 36.10%/yr for SMH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -47.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
QTUM-USD
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -23.88%
- С начала года
- -47.55%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -34.52%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 58.19%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 127.40%
- 3 года*
- 58.39%
- 5 лет*
- 36.10%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD QTUM | -47.55% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | -3.00% |
Correlation
The correlation between QTUM-USD and SMH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between QTUM-USD and SMH shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. SMH — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
SMH
Сравнение QTUM-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM-USD | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.59 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 8.58 | -9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 32.42 | -33.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 4.00 | -4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 1.03 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и SMH
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -84.96% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.35% | -14.93% | -62.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -35.74% | -51.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.05% | -45.30% | -50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -10.69% | -88.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.28% | -41.08% | -52.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 3.94% | +46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и SMH
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 14.88% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | 26.35% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.86% | 32.03% | +34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.44% | 35.24% | +43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.44% | 32.70% | +66.74% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM-USD and SMH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM-USD has higher volatility (19.36%) compared to SMH (14.88%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.26% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор