PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с SMH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или SMH.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и SMH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.70%
347.20%
QTUM-USD
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.02

SMH:

0.04

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.71

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.07

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-0.06

SMH:

0.12

Индекс Язвы

QTUM-USD:

39.75%

SMH:

14.60%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.35%

SMH:

43.05%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.69%

SMH:

-24.78%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -13.02%.

QTUM-USD

С начала года

-27.31%

1 месяц

13.05%

6 месяцев

-4.54%

1 год

-44.70%

5 лет

5.95%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.02%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-2.78%

5 лет

25.82%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: -0.09
SMH: -0.51
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.60
SMH: -0.49
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.06
SMH: 0.94
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.00
SMH: 0.05
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
QTUM-USD: -0.24
SMH: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.51
QTUM-USD
SMH

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и SMH

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.69%
-24.78%
QTUM-USD
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и SMH

Текущая волатильность для QTUM (QTUM-USD) составляет 20.58%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.58%
23.55%
QTUM-USD
SMH