PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTSSX с DFIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTSSX (Quantified Tactical Sectors Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - QTSSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, QTSSX returned -3.84%/yr vs 9.78%/yr for DFIEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTSSX charges 1.56%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 11.05%.

QTSSX

1 день
0.46%
1 месяц
13.93%
С начала года
18.24%
6 месяцев
14.43%
1 год
39.95%
3 года*
14.66%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTSSX и DFIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		18.24%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		11.05%36.18%3.99%17.50%-13.51%9.13%

Correlation

The correlation between QTSSX and DFIEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.59

The correlation between QTSSX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с QSTFXQTSSX с QSPMXQTSSX с KAMIXQTSSX с SAPEXQTSSX с OTRFXQTSSX с QMLFXQTSSX с QALTX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

QTSSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.99

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.76

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.49

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

9.74

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.62

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.37

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и DFIEX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTSSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-62.22%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.01%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-12.81%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-28.66%

-23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-0.35%

-17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-12.18%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.81%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и DFIEX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTSSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.11%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

11.15%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

13.85%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

15.75%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

16.39%

+7.25%

Сравнение комиссий QTSSX и DFIEX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и DFIEX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DFIEX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.91%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.38%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTSSX and DFIEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTSSX has higher volatility (8.39%) compared to DFIEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, QTSSX dropped -52.27% vs DFIEX's -62.22%.

QTSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTSSX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор