PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и DFIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с OTRFXQTSSX с QALTXQTSSX с QMLFXQTSSX с QSPMXQTSSX с DHAMX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий QTSSX и DFIEX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

QTSSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.95

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.55

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.57

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

10.07

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.95

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.35

-0.55

Корреляция

Корреляция между QTSSX и DFIEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и DFIEX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и DFIEX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-62.22%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.01%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-28.66%

-23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-7.75%

-25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-12.26%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.81%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и DFIEX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.09%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

10.45%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

15.90%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

15.65%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

16.35%

+7.29%