PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с QSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и QSPMX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.18%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с QMLFXQTSSX с FLCPXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с KAMIX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX

Сравнение комиссий QTSSX и QSPMX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QSPMX в 1.55%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXQSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.10

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.83

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

6.61

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QSPMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.56

-0.77

Корреляция

Корреляция между QTSSX и QSPMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и QSPMX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QSPMX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и QSPMX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-28.36%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.86%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-28.36%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-10.49%

-23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-7.09%

-29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.27%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и QSPMX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.33%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.52%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

17.62%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

18.64%

+5.00%