Сравнение QTSSX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QTSSX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTSSX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%.
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTSSX и QALTX
QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
QTSSX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
QTSSX
QALTX
Сравнение QTSSX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTSSX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.40 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.05 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 13.63 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTSSX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.32 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между QTSSX и QALTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTSSX и QALTX
Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QALTX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QTSSX и QALTX
Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTSSX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -24.22% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -6.46% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -13.17% | -39.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.55% | -2.04% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -6.14% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.44% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTSSX и QALTX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTSSX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.75% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 7.77% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 10.51% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 8.95% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 9.89% | +13.75% |