- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 3 мар. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции QTSSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QTSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $871.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) показал доход в 15.00% с начала года и 34.40% за последние 12 месяцев.
Quantified Tactical Sectors Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 12.62%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QTSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QTSSX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 июн. 2021 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 17 июн. 2021 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.74% | -6.46% | 8.46% | 10.27% | 0.35% | 15.00% | ||||||
| 2025 | 2.10% | -3.16% | -10.48% | -9.65% | 8.58% | 8.23% | 2.68% | 3.34% | 6.60% | 2.77% | -0.77% | -3.97% | 4.10% |
| 2024 | 0.32% | 6.36% | 3.59% | -7.22% | -0.16% | 8.57% | 0.57% | -2.00% | -1.16% | -0.59% | 11.26% | -4.93% | 13.88% |
| 2023 | 0.85% | -6.95% | 5.10% | -1.91% | 5.83% | 11.69% | 3.59% | -6.20% | -8.62% | -5.05% | 10.11% | 7.37% | 13.97% |
| 2022 | -20.02% | -0.46% | 3.42% | -5.26% | 2.85% | -9.86% | 3.25% | -5.96% | -0.53% | 4.96% | 6.24% | -6.96% | -27.55% |
| 2021 | 0.60% | 4.37% | 3.14% | -2.49% | -8.90% | 4.89% | -13.28% | 4.46% | -7.00% | -1.89% | -16.61% |
Метрики бенчмарка
Quantified Tactical Sectors Fund has an annualized alpha of -10.82%, beta of 0.94, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2021.
- This fund participated in 146.63% of S&P 500 Index downside but only 90.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.82%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 90.67%
- Участие в снижении
- 146.63%
Комиссия
Комиссия QTSSX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QTSSX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.46 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.92 | -2.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Tactical Sectors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.39 | $0.01 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.39% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Tactical Sectors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Tactical Sectors Fund показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantified Tactical Sectors Fund составляет 20.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.27%апр. 2023 г. | 1y 10mo | — | 5y 19dиюнь 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -9.86%апр. 2021 г. | 1mo 5d | 17d | 1mo 22dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.70%май 2021 г. | 7d | 7d | 14dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.35%май 2021 г. | 2d | 5d | 7dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.75%март 2021 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| QTSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -56.78% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -9.10% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -18.90% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.20% | -25.43% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -3.21% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -10.71% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.04% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QTSSX
Добавьте Quantified Tactical Sectors Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QTSSX