PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и QSTFX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%35.67%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с OTRFXQTSSX с QMLFXQTSSX с FLCPXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с HFSAX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с SFHYX

Сравнение комиссий QTSSX и QSTFX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

2.61

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSTFX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между QTSSX и QSTFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и QSTFX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и QSTFX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-49.03%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-17.87%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-49.03%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-19.73%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-15.63%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.99%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и QSTFX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.32%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

19.30%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

24.06%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

27.23%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

27.70%

-4.06%