PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTSSX с QMLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTSSX (Quantified Tactical Sectors Fund) and QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) are both mutual funds - QTSSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred, while QMLFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QTSSX returned -4.04%/yr vs 0.70%/yr for QMLFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QTSSX charges 1.56%/yr vs 1.30%/yr for QMLFX.

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью 19.70%.

QTSSX

1 день
-0.80%
1 месяц
10.15%
С начала года
17.30%
6 месяцев
13.82%
1 год
38.83%
3 года*
14.35%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
—

QMLFX

1 день
-1.02%
1 месяц
8.23%
С начала года
19.70%
6 месяцев
17.05%
1 год
37.99%
3 года*
13.85%
5 лет*
0.70%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTSSX и QMLFX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		17.30%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		19.70%0.97%11.05%15.04%-23.59%-2.62%

Correlation

The correlation between QTSSX and QMLFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.95

The correlation between QTSSX and QMLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с QSTFXQTSSX с QSPMXQTSSX с KAMIXQTSSX с SAPEXQTSSX с OTRFXQTSSX с QALTXQTSSX с QUERX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с QEVOXQMLFX с KAMIXQMLFX с SAPEXQMLFX с SFHYXQMLFX с SVARX

Доходность на риск

QTSSX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXQMLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.86

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.38

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMLFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXQMLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.42

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и QMLFX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и QMLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTSSXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-36.59%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.07%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-27.21%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-36.59%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-1.02%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.87%

-12.53%

-23.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.41%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и QMLFX

Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTSSXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

7.78%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

14.43%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.56%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

20.23%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

20.98%

+2.66%

Сравнение комиссий QTSSX и QMLFX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и QMLFX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QMLFX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.15%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.39%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QTSSX and QMLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTSSX has higher volatility (8.38%) compared to QMLFX (7.78%). In terms of maximum drawdown, QTSSX dropped -52.27% vs QMLFX's -36.59%.

QTSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTSSX и QMLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор