PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTSSX с QMLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTSSX с QMLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX).

QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г.. QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QTSSX и QMLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTSSX и QMLFX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		-4.19%4.10%13.88%13.97%-27.55%-16.61%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, QTSSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у QMLFX с доходностью -1.41%.

QTSSX

1 день
2.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-6.55%
1 год
13.22%
3 года*
9.49%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Sectors Fund

Quantified Market Leaders Fund

Часто сравнивают с QTSSX:
QTSSX с SAPEXQTSSX с QSTFXQTSSX с FLCPXQTSSX с FNSTXQTSSX с FSKAXQTSSX с KAMIXQTSSX с POGSX
Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с OTRFXQMLFX с SAPEXQMLFX с QALTXQMLFX с SFHYXQMLFX с SVARXQMLFX с QSPMXQMLFX с KAMIX

Сравнение комиссий QTSSX и QMLFX

QTSSX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии QMLFX в 1.30%.

QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QTSSX vs. QMLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTSSX
Ранг доходности на риск QTSSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTSSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTSSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTSSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTSSX c QMLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) и Quantified Market Leaders Fund (QMLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTSSXQMLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.55

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.83

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

2.57

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTSSX vs. QMLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTSSX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMLFX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTSSX и QMLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTSSXQMLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.07

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.35

-0.55

Корреляция

Корреляция между QTSSX и QMLFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTSSX и QMLFX

Дивидендная доходность QTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QMLFX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTSSX
Quantified Tactical Sectors Fund		0.47%0.45%0.00%6.30%0.19%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QTSSX и QMLFX

Максимальная просадка QTSSX за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки QMLFX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTSSX и QMLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTSSXQMLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-36.59%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.52%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.27%

-36.59%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.55%

-15.25%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-12.62%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.62%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QTSSX и QMLFX

Текущая волатильность для Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) составляет 5.93%, в то время как у Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что QTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTSSXQMLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.42%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.69%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.04%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

20.26%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

20.88%

+2.76%