PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTR с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 19.48%/yr vs 23.42%/yr for TPYP. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QTR charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности QTR и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

QTR

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
14.16%
С начала года
12.56%
1 год
21.87%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.84%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
$16.60K$22.40K$39.13K

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам QTR и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		12.56%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%5.30%

Correlation

The correlation between QTR and TPYP is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.21

The correlation between QTR and TPYP shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTR и TPYP

Секторы
QTR
TPYP

Технологии

60.9%

-

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.7%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
21.2%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
69.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTR
60.9%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

QTR
13.1%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

QTR
10.7%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

QTR
6.2%
TPYP

-

Здравоохранение

QTR
3.6%
TPYP

-

Промышленность

QTR
2.7%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

QTR
1.1%
TPYP
21.2%

Сырьевые материалы

QTR
1.0%
TPYP
0.1%

Энергетика

QTR
0.5%
TPYP
69.6%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

QTR
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с TAILQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

QTR vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTR c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTRTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.60

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.26

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.25

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

7.64

-2.28

QTR vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTR и TPYP

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-51.91%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-6.84%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-13.17%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.54%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-7.82%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.91%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и TPYP

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.74%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

11.18%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.98%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.41%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.90%

-3.57%

Сравнение комиссий QTR и TPYP

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и TPYP

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.59%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QTR and TPYP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (5.10%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, TPYP leads with 23.42% vs 19.48% for QTR. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 23.42% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.28% for TPYP.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is MLPs. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор