PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, QTR returned 26.85% vs -0.23% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QTR charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности QTR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

QTR

1 день
0.52%
1 месяц
-1.38%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.15%
1 год
26.85%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		13.83%14.52%21.46%9.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between QTR and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов QTR и SHLD

Секторы
QTR
SHLD

Технологии

59.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

3.3%
87.8%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTR
59.2%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

QTR
13.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

QTR
10.6%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

QTR
6.8%
SHLD

-

Здравоохранение

QTR
3.7%
SHLD

-

Промышленность

QTR
3.3%
SHLD
87.8%

Коммунальные услуги

QTR
1.1%
SHLD

-

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
SHLD

-

Энергетика

QTR
0.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

QTR
0.2%
SHLD

-

Недвижимость

QTR
0.1%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с TAILQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

QTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.01

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.17

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.01

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-0.03

+7.34

QTR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTR и SHLD

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-25.40%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-25.40%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-25.40%

+21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.55%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

8.97%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и SHLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 8.20%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.01%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

20.22%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

24.85%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

21.39%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

21.39%

-3.05%

Сравнение комиссий QTR и SHLD

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и SHLD

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.49%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTR and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.01%) compared to QTR (8.20%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, QTR leads with 26.85% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QTR has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTR has performed better with a 26.85% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 0.61% for SHLD.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while SHLD is Aerospace & Defense. QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.50% for SHLD.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор