Сравнение QTR с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
QTR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 8.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и SHLD
QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
QTR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QTR
SHLD
Сравнение QTR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.22 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.89 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.90 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 11.34 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.22 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.62 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между QTR и SHLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и SHLD
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и SHLD
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -15.06% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -15.06% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -5.82% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.58% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.18% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и SHLD
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) составляет 5.04%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что QTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 9.74% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 18.64% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 25.64% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.81% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.81% | -2.65% |