PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с RPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).

QTR и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTR и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и RPAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у RPAR с доходностью 4.45%.

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA

Сравнение комиссий QTR и RPAR

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

QTR vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.89

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.02

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.13

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между QTR и RPAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и RPAR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности RPAR в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Просадки

Сравнение просадок QTR и RPAR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и RPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTRRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-30.16%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.10%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-5.42%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-11.83%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.30%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и RPAR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTRRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.61%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.76%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.74%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

12.35%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

12.73%

+5.43%