PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. QTR is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 9.28%/yr for RPAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QTR charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности QTR и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и RPAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%2.96%

Correlation

The correlation between QTR and RPAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.44

The correlation between QTR and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и RPAR

Секторы
QTR
RPAR

Технологии

53.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.3%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
2.1%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
6.4%

Энергетика

0.6%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%
35.9%

Недвижимость

0.1%
-0.0%

Технологии

QTR
53.8%
RPAR
0.1%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
RPAR
4.9%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
RPAR
0.1%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
RPAR
0.3%

Здравоохранение

QTR
4.2%
RPAR
5.1%

Промышленность

QTR
2.8%
RPAR
2.1%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
RPAR
0.2%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
RPAR
6.4%

Энергетика

QTR
0.6%
RPAR
5.9%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
RPAR
35.9%

Недвижимость

QTR
0.1%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

QTR vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.95

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.70

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.43

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

8.02

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.95

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QTR и RPAR

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-30.16%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.10%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-13.20%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.51%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-11.61%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.45%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и RPAR

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.52%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.37%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

10.20%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

12.39%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.68%

+5.41%

Сравнение комиссий QTR и RPAR

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и RPAR

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

QTR and RPAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs RPAR's -30.16%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 9.28% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 2.07% for RPAR.

QTR is categorized as Nasdaq-100, while RPAR is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.51% for RPAR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор