PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QTR и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий QTR и QYLD

И QTR, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QTR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

10.32

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между QTR и QYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QYLD

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок QTR и QYLD

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QTRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-24.75%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.84%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-1.84%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.89%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.65%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QYLD

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 5.04% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.90%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.50%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.43%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.84%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.51%

+2.65%