PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 22.69%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QTR charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QTR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%7.06%

Correlation

The correlation between QTR and QQQM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between QTR and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и QQQM

Секторы
QTR
QQQM

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QTR
53.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QTR
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTR
12.2%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QTR
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QTR
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QTR
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QTR
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QTR
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QTR
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QTR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.58

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.43

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

13.15

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QTR и QQQM

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-35.04%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.96%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-22.70%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.75%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-8.24%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.11%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QQQM

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.54% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.51%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.06%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.91%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

22.23%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.11%

-4.02%

Сравнение комиссий QTR и QQQM

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QQQM

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QTR and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 22.69% for QTR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.42% for QQQM.

QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор