PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTR с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QTR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QTR returned 21.15%/yr vs 17.83%/yr for QQQE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QTR и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QTR

1 день
0.52%
1 месяц
-1.38%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.15%
1 год
26.85%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTR и QQQE

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		13.83%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%6.98%33.76%-24.47%1.78%

Correlation

The correlation between QTR and QQQE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between QTR and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTR и QQQE

Секторы
QTR
QQQE

Технологии

59.2%
51.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
7.8%

Промышленность

3.3%
9.3%

Коммунальные услуги

1.1%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
0.8%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QTR
59.2%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QTR
13.2%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QTR
10.6%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QTR
6.8%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

QTR
3.7%
QQQE
7.8%

Промышленность

QTR
3.3%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

QTR
1.1%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

QTR
1.1%
QQQE
0.8%

Энергетика

QTR
0.5%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QTR
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QTR
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с TAILQTR с QCLRQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QTR vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTRQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.16

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.61

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

8.73

-1.41

QTR vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTR и QQQE

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, примерно равная максимальной просадке QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTRQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-32.14%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.41%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-21.38%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.48%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.15%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и QQQE

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 8.20% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTRQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.91%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.70%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.57%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

20.54%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

20.79%

-2.45%

Сравнение комиссий QTR и QQQE

QTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и QQQE

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.49%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTR and QQQE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (8.20%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QTR dropped -31.72% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, QTR leads with 21.15% vs 17.83% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 21.15% return vs 17.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QTR.

QTR has the higher dividend yield at 16.49%, compared with 0.57% for QQQE.

QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for QTR and 0.35% for QQQE.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTR и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор