PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTR с FMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTR с FMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).

QTR и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QTR и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTR и FMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%.

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD

Сравнение комиссий QTR и FMF

QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

QTR vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTR c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTRFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.61

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.67

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

9.47

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTR vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FMF равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTR и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTRFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.25

Корреляция

Корреляция между QTR и FMF составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTR и FMF

Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности FMF в 5.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%

Просадки

Сравнение просадок QTR и FMF

Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и FMF.

Загрузка...

Показатели просадок

QTRFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-22.21%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-3.47%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-0.35%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.99%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.71%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QTR и FMF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTRFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.52%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.40%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

9.94%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

10.76%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.83%

+6.33%