Сравнение QTR с ADME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).
QTR и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTR и ADME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTR и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью -3.05%.
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и ADME
QTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Доходность на риск
QTR vs. ADME — Ранг доходности на риск
QTR
ADME
Сравнение QTR c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTR | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.37 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 5.58 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTR | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QTR и ADME составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и ADME
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности ADME в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и ADME
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и ADME.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTR | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -27.49% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -8.99% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -4.98% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.05% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.21% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и ADME
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTR | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.04% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.60% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 13.91% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.87% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 14.45% | +3.71% |