Сравнение QSTFX с UPAAX
QSTFX (Quantified STF Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. QSTFX charges 1.55%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSTFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 46.98%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 17.95%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSTFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 0.00% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between QSTFX and UPAAX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSTFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
QSTFX
UPAAX
Сравнение QSTFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 132.47 | -131.90 |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и UPAAX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -0.25% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -0.08% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 21.58% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 21.58% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 21.58% | +6.31% |
Сравнение комиссий QSTFX и UPAAX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и UPAAX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 8.97% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSTFX and UPAAX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSTFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор