Сравнение QSTFX с UPAAX
QSTFX (Quantified STF Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSTFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 19.23%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSTFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 5.92% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between QSTFX and UPAAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSTFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
QSTFX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSTFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSTFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и UPAAX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -10.95% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -8.49% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -5.21% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 35.86% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 35.86% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 35.86% | -7.86% |
Сравнение комиссий QSTFX и UPAAX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и UPAAX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 8.49% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSTFX and UPAAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSTFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор