Сравнение QSTFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 13.98% против 0.87% соответственно.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и QBDSX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
QSTFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
QSTFX
QBDSX
Сравнение QSTFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.43 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и QBDSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и QBDSX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и QBDSX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -18.38% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -3.09% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -7.40% | -41.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -18.38% | -30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -8.41% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -6.83% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 0.80% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и QBDSX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 1.40% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 2.77% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 3.77% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 4.32% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 5.26% | +22.44% |