Сравнение QSTFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 13.98% против 5.59% соответственно.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и GIPIX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
QSTFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
QSTFX
GIPIX
Сравнение QSTFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.82 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 5.36 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и GIPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и GIPIX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и GIPIX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -29.46% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -6.33% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -20.65% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -20.65% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -4.20% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -3.70% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.64% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и GIPIX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.36% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 4.96% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 8.18% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 7.96% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 8.07% | +19.63% |