Сравнение QSTFX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 13.98% против 7.08% соответственно.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и COTZX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
QSTFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
QSTFX
COTZX
Сравнение QSTFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.49 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.39 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.41 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 12.35 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.49 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и COTZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и COTZX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и COTZX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, примерно равная максимальной просадке COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -47.48% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -5.40% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -17.80% | -31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -17.80% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -2.62% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -3.49% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.05% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и COTZX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.55% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 3.61% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 8.58% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 7.30% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 7.36% | +20.34% |