Сравнение QSTFX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 13.98% против 5.02% соответственно.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и ABRYX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
QSTFX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
QSTFX
ABRYX
Сравнение QSTFX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.21 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.84 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.85 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 11.27 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.21 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и ABRYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и ABRYX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и ABRYX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -26.63% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -6.93% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -19.17% | -29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -26.63% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -1.56% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -4.68% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.75% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и ABRYX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.10% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 7.58% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 9.38% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 12.13% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 10.88% | +16.82% |