PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

QSPT и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с APRQQSPT с EOCT
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий QSPT и DNOV

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

QSPT vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.61

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.37

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.41

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

12.51

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между QSPT и DNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и DNOV

Ни QSPT, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и DNOV

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-15.03%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.13%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.35%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.06%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.18%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и DNOV

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.70%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

4.47%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

9.10%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

7.59%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

9.12%

+6.22%