PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 Index (^GSPC).

QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с FDNDQSPT с APRQQSPT с APRH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QSPT vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPT^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.41

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.61

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPT^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между QSPT и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок QSPT и ^GSPC

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPT^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-56.78%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.14%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.78%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.75%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.60%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и ^GSPC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 4.72%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPT^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.37%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.55%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.33%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.90%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

18.05%

-2.71%