Сравнение QSPT с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение QSPT с ^GSPC

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 (^GSPC).

QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между QSPT и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QSPT

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSPT:

1.87

^GSPC:

1.59

Коэф-т Сортино

QSPT:

2.58

^GSPC:

2.16

Коэф-т Омега

QSPT:

1.37

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

QSPT:

3.44

^GSPC:

2.40

Коэф-т Мартина

QSPT:

16.34

^GSPC:

9.79

Индекс Язвы

QSPT:

0.93%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

QSPT:

8.14%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

QSPT:

-22.64%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

QSPT:

0.00%

^GSPC:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.

QSPT

С начала года

2.49%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.54%

1 год

16.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSPT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSPT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPT

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QSPT

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок QSPT и ^GSPC

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QSPT

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и ^GSPC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 2.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QSPT

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QSPT с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QSPT и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSPT и ^GSPC

QSPT

^GSPC

Сравнение QSPT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок QSPT и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество