- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 17 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nasdaq-100, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $629M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции QSPT — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) показал доход в 8.62% с начала года и 18.83% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QSPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QSPT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -1.09% | -2.99% | 9.44% | 3.57% | -0.84% | 8.62% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -1.32% | -4.45% | 0.92% | 6.28% | 4.05% | 1.83% | 1.32% | 1.74% | 2.16% | -0.38% | 0.25% | 14.58% |
| 2024 | 0.97% | 2.79% | 0.97% | -1.46% | 3.71% | 2.02% | 0.08% | 1.43% | 1.25% | -0.23% | 3.32% | 0.26% | 16.07% |
| 2023 | 8.39% | -0.02% | 6.92% | 0.80% | 5.37% | 4.18% | 1.78% | 1.17% | -1.32% | -1.25% | 7.53% | 3.48% | 43.15% |
| 2022 | -4.56% | -2.81% | 3.24% | -9.08% | -0.22% | -6.83% | 10.72% | -3.55% | -8.31% | 2.85% | 4.30% | -6.34% | -20.38% |
| 2021 | -1.35% | 4.46% | 0.34% | 1.06% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.81, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.49%) than losses (69.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 76.49%
- Участие в снижении
- 69.97%
Комиссия
Комиссия QSPT составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSPT имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 10.92 | +0.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September показал максимальную просадку в 22.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.64%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 8mo 3d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.23%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.76%окт. 2023 г. | 14d | 8d | 22dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.42%авг. 2024 г. | 25d | 10d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| QSPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -56.78% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -18.90% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.21% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.71% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.04% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSPT
Добавьте FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSPT