PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

QSPT и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%24.60%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с XDOCQSPT с FDNDQSPT с APRQQSPT с APRH
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий QSPT и TQQQ

QSPT берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Доходность на риск

QSPT vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.72

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.28

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между QSPT и TQQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и TQQQ

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и TQQQ

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-81.66%

+59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-36.97%

+27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-28.08%

+23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-18.66%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

12.13%

-10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и TQQQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что QSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

19.74%

-15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

38.50%

-30.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

67.35%

-52.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

66.53%

-51.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

65.83%

-50.49%